ScholarGate
Avustaja
Regression modelEconometrics / time series

Epälineaarinen ARDL (NARDL) raja-arvotesti

Epälineaarinen ARDL raja-arvotesti, jonka Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) kehittivät, laajentaa lineaarista ARDL-kehystä aikasarjojen epäsymmetristen pitkän aikavälin suhteiden havaitsemiseksi. Hajottamalla selittäjä positiivisiin ja negatiivisiin osasummamuuttujiin NARDL testaa samanaikaisesti kointegraatiota ja estimoi erilliset pitkän aikavälin vaikutukset kasvuille ja laskuille – ilman, että kaikkien muuttujien on oltava samaa integroitumisastetta.

Sovella työkalulla EconMindTulossaApply, compare, get guidance
Tools & resources
Lataa diat
Learn & explore
VideoTulossa

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

Lähteet

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

Mikä menetelmä?

Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.

Vertaa rinnakkain

Tähän viittaavat

ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). Haettu 2026-06-17 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026