Regression model

Kvanttiiliregressio

Kvanttiiliregressiomallit ennustavat tuloksen ehdollisia kvantiileja – mediaania, 25. tai 75. persentiiliä ja niin edelleen – pikemminkin kuin ehdollista keskiarvoa, johon pienimmän neliösumman menetelmä (OLS) pyrkii. Koenkerin ja Bassetin vuonna 1978 esittelemä menetelmä paljastaa, miten ennustajat vaikuttavat koko jakaumassa, myös sen ääripäissä.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+51 more

Lähteet

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malliBayesiläinen kvantiiliregressioBayesiläinen kvantiili-kvantiili-regressioBayesiläinen robusti regressioBeetaregressioLohkotakaisinotto (liukuva lohko ja stationaarinen)HajoamispisteanalyysiEhdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Konforminen ennustaminen aikasarjaennustamisessaElastic Net -regressioFourier-kvantiili-kvantiiliregressioYleistetyt additiiviset mallit sijainnille, skaalalle ja muodolle (GAMLSS)GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Heckmanin otantakohdistusmalli (Heckit / Tobit tyyppi II)Heterogeenisen hoitovaikutuksen sumea regressio-diskontinuiteettiHeterogeenisen hoitovaikutuksen regressio-diskontinuiteetti-malli (HTE-RDD)Heteroskedastisuudesta Riippumattomat (HC) KeskivirheetHuber-regressioVaikutusdiagnostiikka (Cookin etäisyys, DFFITS, vipuvoima)Ydintiheyden estimointi ja jakaumatestaus (KDE)Pienimmän neliösummaregressio (LMS)Vähiten katkaistujen neliöiden (LTS) regressioM-estimaattorit (Robustin regressio)Mediaanin absoluuttisen poikkeaman (MAD) estimointiEpälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (NARDL) -malliEpälineaarinen ARDL (NARDL) -malliOLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ordinaalinen logistinen regressioPoisson- ja negatiivinen binomiregressioProbit-regressiomalliKvanttiili-kvanttiili (QQ) -regressioRANSAC-regressioRobust ARCH -malliRobusti ARIMA-malliVankka korrelaatio (Spearman, Kendall ja Biweight)Robust GARCH -malliRobust Linear RegressionRobustti logistinen regressioRobustinen moninkertainen lineaariregressioRobust NARDLRobust OLS (OLS, jossa robustit keskivirheet)Vankka kvantiiliregressioRobust Quantile-on-Quantile (RQQR) -regressioRobust RegressionRobust simple linear regressionRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-estimaattori robustissa regressiossaSn ja Qn – robustit skaalaestimaattoritTilastollinen regressio (spatiaalinen viive- ja spatiaalinen virhemalli)Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliStokastinen rajatuotantofunktioanalyysi (SFA)Rakenteellisen katkon kvantiili-kvantiili-regressioHäntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Theil-Senin estimaattoriKynnysregressioAika-vaihteleva parametrimäärä kvantiili-kvantiili (TVP-QQ) -regressioTobit-sensuroitu regressiomalli
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/quantile-regression · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026