Aikasarjojen parametrien aikavaihteleva ADF-yksikköjuuritesti
Aikasarjojen parametrien aikavaihteleva ADF-testi (TVP-ADF) laajentaa klassista augmentoitua Dickey-Fuller -kehystä sallimalla autoregressiivisen kertoimen kehittyä ajan myötä. Sen sijaan, että oletettaisiin yhden kiinteän yksikköjuuriparametrin koko otoksen ajaksi, se mallintaa sarjan pysyvyyttä stokastisena prosessina, tehden siitä herkän asteittaisille tai jaksottaisille stationaarisuuden muutoksille, jotka tavallinen ADF-testi jättäisi huomiotta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →