Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malli
Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malli on epälineaarinen aikasarjamalli, joka on kehitetty Teräsvirran (1994) viitekehyksessä. Se sallii dynamiikan siirtyä sulavasti kahden tilan välillä sen sijaan, että muutos tapahtuisi äkillisesti. Logistinen variantti (LSTAR) kuvaa epäsymmetrisiä suhdannevaihteluita ja eksponentiaalinen variantti (ESTAR) kuvaa ostovoimapariteetin poikkeamia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malliEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →