Aika-vaihteleva parametrien Engle-Granger -kointegraatio
Aika-vaihteleva parametrien (TVP) Engle-Granger -kointegraatio laajentaa klassista kahden vaiheen Engle-Granger -kehystä sallimalla integroituneiden sarjojen välisen pitkän aikavälin suhteen kehittyä ajan myötä. Sen sijaan, että oletettaisiin kiinteä kointegroiva vektori, kointegroivat kertoimet mallinnetaan stokastisina prosesseina – tyypillisesti satunnaisvaelluksena – ja estimoidaan Kalman-suodattimella tai vastaavilla tilavaatemallimenetelmillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ vertaa
- Kalman-suodinBayesilainen tilastotiede↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →