Regression model
Epälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (NARDL) -malli
Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo vuonna 2014 esittelemä NARDL-malli laajentaa ARDL-kehystä kattamaan epäsymmetriset pitkän ja lyhyen aikavälin suhteet, testaten, vaikuttavatko selittävän muuttujan positiiviset ja negatiiviset muutokset riippuvaan muuttujaan eri tavoin.
Lue koko menetelmä
Vain jäsenille
Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliEkonometria↔ compare
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →