Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)
Kointegraatiotesti tutkii, jakavatko epästationaariset aikasarjat, joista jokainen sisältää yksikköjuuren, vakaan pitkän aikavälin tasapainosuhteen. Yhden yhtälön residuaalimenetelmän esittelivät Engle ja Granger (1987) ja järjestelmäpohjaisen rankkimenetelmän Johansen (1988).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Lähteet
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
- Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →