Fourier VAR -malli
Fourier VAR -malli laajentaa tavallista vektoriregressiota (VAR) korvaamalla kiinteät deterministiset termit Fourier-trigonometrisilla komponenteilla, sallien vakiotermin (ja valinnaisesti trendin) siirtyä asteittain ja tasaisesti ajan myötä. Tämä poistaa tarpeen ennalta määrittää rakenteellisten muutosten lukumäärä, ajoitus tai muoto monimuuttujajärjestelmässä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-var-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier Granger -kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier VECM (Fourier-vektorikorjausmalli)Ekonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen muutoksen VAR-malliEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →