Mallin luottamusjoukko (MCS)
Mallin luottamusjoukko (MCS) on Hansenin, Lundén ja Nasonin (2011) esittelemä sekventiaalinen hypoteesitestausmenetelmä, joka tunnistaa pienimmän kokoelman ennustus- tai prediktiomalleja, jotka ovat tilastollisesti erottamattomia parhaiten suoriutuvasta mallista tietyllä luottamustasolla. Yhden voittajan valitsemisen sijaan MCS palauttaa joukon ylivoimaisia malleja, mikä tekee siitä erityisen arvokkaan ekonometrisissä ennustevertailuissa, joissa todellista parasta mallia ei tunneta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497. DOI: 10.2139/ssrn.522382 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Model Confidence Set (MCS). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/model-confidence-set
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano-testi ennustetarkkuuden yhtäsuuruudestaEkonometria↔ compare
- Giacomini-White-testi ehdolliselle ennustuskyvylleEkonometria↔ compare
- Askelittainen regressioTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →