White'n testi heteroskedastisuudelle
White'n testi, jonka Halbert White esitteli vuonna 1980, on yleinen heteroskedastisuuden testi, joka ei tee oletuksia sen funktionaalisesta muodosta. Se regressioi neliöidyt OLS-residuaalit regressoreihin, niiden neliöihin ja ristiintuotteisiin, joten se voi havaita heteroskedastisuuden, joka liittyy mihin tahansa näistä termeistä. Sama vuoden 1980 artikkeli esitteli heteroskedastisuuskonsistentit ('White') standardivirheet, jotka ovat tavanomainen korjaus, kun testi hylkää nollahypoteesin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch–Paganin testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (WLS)Tilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →