Bayesiläinen ADF-yksikköjuuritesti
Bayesiläinen laajennettu Dickey-Fuller (BADF) -yksikköjuuritesti uudelleenmuotoilee klassisen ADF-testin Bayesiläiseen viitekehykseen. Sen sijaan, että laskettaisiin frekventistinen p-arvo, se kvantifioi todisteita yksikköjuurta vastaan tai sen puolesta vertaamalla posterioritodennäköisyyksiä tai Bayes-tekijöitä nollahypoteesin (yksikköjuuri) ja vaihtoehtoisen hypoteesin (stationaarisuus) alla, ottaen huomioon aiemmat uskomukset autoregressiivisesta parametrista.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen ARDL-raja-arvotestiEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen VAR-malli (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Bayesiläinen VECM (Bayesian VECM)Ekonometria↔ compare
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →