Ramsey RESET -testi funktionaalisen muodon määrittelyvirheille
Ramsey (1969) ehdottama Ramsey RESET -testi on yleinen lineaarisen regressiomallin funktionaalisen muodon määrittelyvirheiden – kuten selittävien muuttujien ja vastemuuttujan välisten epälineaaristen suhteiden pois jättämisen – testaamiseen. Se lisää malliin sovitetut arvot ja tarkistaa, parantavatko ne merkittävästi mallin sopivuutta; jos parantavat, alkuperäinen lineaarinen spesifikaatio on jättänyt selittämättä systemaattista rakennetta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ramsey-reset-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Monimuuttujainen lineaarinen regressioTilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- PolynomiregressioTilastotiede↔ compare
- White'n testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →