Paneelin epälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (Panel NARDL) -malli
Panel NARDL laajentaa Shin, Yu ja Greenwood-Nimmo (2014) -mallin aikasarja-NARDL-viitekehystä paneeliaineistoasetelmaan, sallien tutkijoiden havaita muuttujien välisiä epäsymmetrisiä pitkän ja lyhyen aikavälin suhteita useiden poikkileikkausten yli samanaikaisesti. Hajottamalla selittäjä positiivisiin ja negatiivisiin osasummiin malli testaa, onko selittävän muuttujan kasvulla ja laskulla erilaisia vaikutuksia lopputulokseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- Paneelikointegraatiotestit (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →