Regression model
GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)
GJR-GARCH on GARCH-ehdollisen volatiliteettimallin muunnelma, joka kuvaa negatiivisten shokkien epäsymmetristä vaikutusta volatiliteettiin indikaattorimuuttujan avulla. Sen esittelivät Glosten, Jagannathan ja Runkle (1993), ja Zakoian (1994) kehitti läheisesti liittyvän kynnysmuotoilun.
Sovella työkalulla EconMindTulossaApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
VideoTulossa
Lue koko menetelmä
Vain jäsenille
Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+1 lisää
Lähteet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/gjr-garch
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ vertaa
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ vertaa
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- TBATSEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →