Paneeli-EGARCH — Eksponentiaalinen GARCH paneeliaineistoille
Paneeli-EGARCH laajentaa Nelsonin (1991) eksponentiaalisen GARCH-mallin paneeliasetelmaan, sallien ehdollisen varianssin kehittyä epäsymmetrisesti ajan myötä jokaiselle poikkileikkausyksikölle. Logaritminen spesifikaatio takaa ei-negatiivisen varianssin ilman parametrirajoituksia, ja vipuvaikutustermi erottaa, vahvistavatko negatiiviset shokit volatiliteettia enemmän kuin saman suuruiset positiiviset shokit.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Paneeli DCC-GARCH-malliEkonometria↔ compare
- Paneeli-GARCH-malliEkonometria↔ compare
- Paneeli-TGARCH (Kynnys-GARCH paneeliaineistoille)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →