Robust OLS (OLS, jossa robustit keskivirheet)
Robust OLS -menetelmässä käytetään tavallisia pienimmän neliösumman (OLS) estimaatteja kertoimille, mutta klassiset keskivirheet korvataan heteroskedastisuus-konsistentteilla (HC) keskivirheillä, joita kutsutaan yleisesti White-keskivirheiksi. Tämä ei muuta pistearvioita, mutta tuottaa pätevät t-tilastot ja luottamusvälit, vaikka virhevarianssi ei olisikaan vakio havaintojen välillä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Lähteet
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (GLS)Tilastotiede↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Robustit yleistetyt pienimmät neliöt (Robust GLS)Ekonometria↔ compare
- Painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (WLS)Tilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →