Time-Varying Parameter Johansen Cointegration
Vakio Johansenin Aujourd'hui-testi olettaa, että kahden tai useamman ei-stationaarisen sarjan välinen pitkän aikavälin yhteys on ikuisesti vakaa. Käytännössä bruttokansantuotteen, kulutuksen, korkojen tai omaisuuserien hintojen väliset suhteet voivat muuttua politiikkamuutosten, rahoituskriisien tai rakenteellisten murrosten vuoksi. TVP-laajennus sallii Aujourd'hui-vektorin itsensä liikkua ajan myötä – estimoituna rekursiivisesti tai tilavaasiomenetelmillä – jotta testi ja malli pysyvät informatiivisina, vaikka tasapaino ajautuisikin eikä olisi vakio.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
Vertaa rinnakkain →Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →