Epälineaarinen autoregressiivinen hajautetun viiveen malli (NARDL)
Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malli laajentaa lineaarisen ARDL-rajatestauksen viitekehyksen sallimaan epäsymmetriset pitkän ja lyhyen aikavälin suhteet. Hajottamalla selittävän muuttujan sen positiivisiin ja negatiivisiin osasummiin se testaa, onko selittävän muuttujan nousuilla ja laskuilla erilaisia vaikutuksia riippuvaan muuttujaan – ominaisuus, jota lineaariset yhteisintegraatiomenetelmät eivät pysty vangitsemaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →