ScholarGate
Avustaja
Hypothesis testUnit-root tests

ERS-testi pisteoptimaaliselle yksikköjuurelle

Elliottin, Rothenbergin ja Stockin (ERS) pisteoptimaalinen testi, joka esiteltiin heidän merkittävässä vuoden 1996 Econometrica-artikkelissaan, on lähes tehokas parametrisinen menetelmä testattaessa, sisältääkö yksiulotteinen aikasarja yksikköjuuren. Soveltamalla ensin GLS-trendinpoistoa huolellisesti valitussa paikallisessa ykkösen lähellä olevassa arvossa ja laskemalla sitten uskottavuus-suhde-tyyppinen tilasto, se saavuttaa tehon, joka on lähellä Gaussin tehon rajaa – tehden siitä yhden tehokkaimmista yksikköjuuritesteistä soveltaville ekonometrikkoille.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaLataa diat

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

Lähteet

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ers-point-optimal-test

Mikä menetelmä?

Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.

Vertaa rinnakkain

Tähän viittaavat

ScholarGateERS Point-Optimal Test (Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/ers-point-optimal-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026