ERS-testi pisteoptimaaliselle yksikköjuurelle
Elliottin, Rothenbergin ja Stockin (ERS) pisteoptimaalinen testi, joka esiteltiin heidän merkittävässä vuoden 1996 Econometrica-artikkelissaan, on lähes tehokas parametrisinen menetelmä testattaessa, sisältääkö yksiulotteinen aikasarja yksikköjuuren. Soveltamalla ensin GLS-trendinpoistoa huolellisesti valitussa paikallisessa ykkösen lähellä olevassa arvossa ja laskemalla sitten uskottavuus-suhde-tyyppinen tilasto, se saavuttaa tehon, joka on lähellä Gaussin tehon rajaa – tehden siitä yhden tehokkaimmista yksikköjuuritesteistä soveltaville ekonometrikkoille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ers-point-optimal-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiEkonometria↔ vertaa
- DF-GLS-testi: GLS-trendinpoistolla varustettu Dickey-Fuller-yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →