Regression modelEconometrics / time series

Rakenteellisen muutoksen NARDL

Rakenteellisen muutoksen NARDL laajentaa epälineaarisen autoregressiivisen hajautetun viiveen (NARDL) rajatestauskehystä sallimalla eksplisiittisesti yhden tai useamman rakenteellisen muutoksen pitkän aikavälin suhteessa. Se erottaa regressorin positiiviset ja negatiiviset muutokset, testaa kointegraatiota ja sallii tilanvaihdokset, tarjoten rikkaamman kuvan muuttujien välisten epäsymmetristen ja muutoksille herkkien dynamiikkojen osalta.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateStructural Break NARDL (Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-nardl · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026