Paneeli-TGARCH (Kynnys-GARCH paneeliaineistoille)
Paneeli-TGARCH laajentaa kynnys-GARCH (GJR-GARCH) -mallin paneeliaineistoihin, sallien jokaisen poikkileikkausyksikön osoittaa epäsymmetrisiä volatiliteettivasteita – missä negatiiviset shokit aiheuttavat suurempia varianssin kasvauksia kuin samankokoiset positiiviset shokit – samalla hyödyntäen poikkileikkausulottuvuutta tehokkaampien parametrien estimointiin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Rahoitus↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
- Paneeli-EGARCHEkonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →