GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
GARCH on on ekonometrinen malli rahoitusaikasarjojen muuttuvalle volatiliteetille. Tim Bollerslev esitteli sen vuonna 1986 yleistyksenä Engle'n ARCH-mallista. Se käsittelee ehdollista varianssia menneiden shokkien neliöiden ja menneiden varianssien funktiona, vangiten tuottojen volatiliteettiklusterointia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Rahoitus↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Yksinkertainen ja kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus (SES / Holt)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →