Ljung-Box Q -test autokorrelaatiolle
Ljung-Box Q -testi on diagnostinen portmanteau-testi, jonka Ljung ja Box (1978) esittivät arvioimaan, ovatko aikasarjan jäännösjaksossa olevat autokorrelaatiot yhdessä nollia. Sitä käytetään laajalti sovitettujen aikasarjamallien – erityisesti ARIMA-mallien – sopivuuden arviointiin testaamalla, ilmeneekö jäännöksissä mitään systemaattista kuviota. Testiä sovelletaan ekonometriassa, rahoituksessa ja kaikilla aloilla, jotka perustuvat ajallisen datan mallintamiseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ljung-box-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ vertaa
- Breusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaEkonometria↔ vertaa
- Durbin-Watsonin testi autokorrelaatiolleEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →