Strukturaalisen katkon Toda-Yamamoto-kausaatiotesti
Strukturaalisen katkon Toda-Yamamoto-kausaatiotesti laajentaa standardia Toda-Yamamoton modifioitua Wald (MWALD) -menettelyä käsittelemään yhtä tai useampaa strukturaalista katkoa aikasarjassa. Tunnistamalla ensin katkopäivämäärät ja sisällyttämällä sitten dummy-muuttujat laajennettuun VAR-malliin, testi säilyttää kelvollisen asymptoottisen khii-toiseen -jakaumansa muuttujien integroitumis- tai kointegraatiojärjestyksestä riippumatta, jopa regimenvaihdosten läsnäollessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen katkon Granger-kausaliteettiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen muutoksen VAR-malliEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoton kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →