Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)
Differenssi-GMM, jonka Arellano ja Bond (1991) esittelivät, estimoi dynaamisia paneeliaineiston malleja ensin differoimalla yhtälön kiinteiden vaikutusten poistamiseksi ja käyttämällä sitten endogeenisten muuttujien viivästettyjä tasoja GMM-instrumentteina. Se on standardimenetelmä, kun paneeliaineistossa, jossa on paljon yksiköitä ja vähän aikajaksoja, on viivästetty selitettävä muuttuja tai muita endogeenisia selittäjiä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- PaneeliaineistoanalyysiEkonometria↔ compare
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →