Maki-yhteisintegraatiotesti
Maki-yhteisintegraatiotesti laajentaa yhteisintegraatiotestusta sallimalla tuntemattoman määrän endogeenisesti määräytyviä rakenteellisia muutoksia yhteisintegroivassa suhteessa. Maki (2012) esitteli sen, ja se perustuu Gregoryn ja Hansenin (1996) työhön. Se mahdollistaa yhteisintegraation havaitsemisen, vaikka suhteet muuttuisivat politiikkamuutosten, institutionaalisten uudistusten tai perustavanlaatuisten režiimimuutosten vuoksi. Tämä on välttämätöntä sovelletussa aikasarjatyössä, jossa rakenteellinen muutos on yleistä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/maki-cointegration-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Poikkileikkaus-ARDLEkonometria↔ vertaa
- Paneeli DF-GLSEkonometria↔ vertaa
- Paneeli KSSEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →