Paneeli-Johansenin kointeraatiotesti
Paneeli-Johansenin kointeraatiotesti laajentaa Johansenin maksimiuskottavuuskehikkoa paneeliaineistoihin, mahdollistaen tutkijoille testata, onko useilla epästationaarisilla muuttujilla pitkän aikavälin tasapainosuhteita poikkileikkausyksiköiden välillä. Se yhdistää yksittäisten Johansenin testien uskottavuussuhdetilastot ja vertaa standardoitua keskiarvoa standardinormaalijakaumaan, tuottaen suuremman tehon kuin yksittäisten maiden lähestymistavat.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-johansen-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Paneeli-ARDL-rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Paneeli-Engle-Granger-kointegraatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →