Fourier TGARCH -malli
Fourier TGARCH -malli laajentaa Threshold GARCH -kehystä upottamalla Fourier-trigonometrisia termejä ehdollisen varianssin yhtälöön kuvaamaan tasaisia, asteittaisia rakenteellisia muutoksia volatiliteetin dynamiikassa. Se mallintaa yhdessä epäsymmetrisiä vipuvaikutuksia — joissa negatiiviset shokit lisäävät volatiliteettia enemmän kuin saman suuruiset positiiviset shokit — ja havaitsemattoman rakenteellisen muutoksen aiheuttamia ajassa muuttuvia tasomuutoksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-tgarch
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- Fourier EGARCHEkonometria↔ vertaa
- Fourier GARCH -malliEkonometria↔ vertaa
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →