Regression modelEconometrics / time series

Robust ARMA -malli

Robust ARMA -malli laajentaa klassista Autoregressive Moving Average -kehystä korvaamalla herkän pienimmän neliösumman häviön poikkeamia kestävimmillä estimointimenetelmillä – tyypillisesti M-estimaattoreilla tai mediaanipohjaisilla lähestymistavoilla. Tämä suojaa kerroinestimaatteja ja ennusteita vääristymiltä, jotka aiheutuvat additiivisista poikkeamista, tasosiirtymistä tai innovatiivisista poikkeamista, jotka ovat yleisiä taloudellisissa ja rahoitusalan aikasarjoissa.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-arma-model · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026