Momenttimenetelmän yleistys (GMM) estimointi
Momenttimenetelmän yleistys (Generalized Method of Moments, GMM) on yleiskäyttöinen ekonometrian estimaattori, joka palauttaa parametrit populaation momenttiehdoista. Sen esitteli Lars Peter Hansen vuonna 1982. Sitä käytetään laajalti instrumenttimuuttujien estimoinnissa, dynaamisissa paneeliaineistomalleissa (Arellano-Bond-estimaattori) ja aikasarjasovelluksissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/gmm-estimation
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioEkonometria↔ vertaa
- Instrumentaalimuuttujamenetelmä (IV) kausaalisen päättelyn menetelmänäTerveystaloustiede↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Tobit-sensuroitu regressiomalliEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →