Aika-muuttuva parametrin Zivot-Andrews yksikköjuuritesti
Aika-muuttuva parametrin Zivot-Andrews -testi laajentaa klassista Zivot-Andrews (1992) rakenteellisen murroksen yksikköjuuritestiä sallimalla regressiokertoimien kehittyä ajan myötä. Sen sijaan, että oletettaisiin kiinteät parametrit koko otoksen ajalta, tämä lähestymistapa antaa autoregressiivisten dynamiikkojen ja murroskohdan ajoituksen mukautua tilamallin tai liukuvan kehyksen kautta, parantaen robustisuutta, kun taloudelliset suhteet muuttuvat vähitellen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier Zivot-Andrews -yksikköjuurtestiEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen muutoksen Zivot-Andrewsin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien aikavaihteleva ADF-yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →