Fourier GARCH -malli
Fourier GARCH -malli upottaa trigonometrisia Fourier-termejä standardiin GARCH-kehikkoon siepatakseen ehdollisen varianssiprosessin tasaisia, asteittaisia muutoksia ilman, että tarkkoja rakenteellisten murroskohtien päivämääriä tarvitsee tietää. Approksimoimalla tuntemattomia murroskuvioita sinifunktioilla se mallintaa samanaikaisesti volatiliteettiklusterointia ja aika-vaihtelevaa ehdotonta varianssia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-garch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ vertaa
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →