Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malli
Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malli laajentaa lineaarista ARDL-raja-testauskehystä mahdollistaakseen epäsymmetriset pitkän ja lyhyen aikavälin suhteet. Hajottamalla selittäjä osiin kumulatiivisiin positiivisiin ja negatiivisiin osasummiin se testaa, onko muuttujan lisäyksillä ja vähennyksillä erilaisia vaikutuksia lopputulokseen – ominaisuus, joka on erityisen relevantti finanssi- ja energiaekonomiassa, missä positiiviset ja negatiiviset shokit harvoin kumoavat toisensa symmetrisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+15 lisää
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-ardl
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ vertaa
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →