ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)
ARIMA(p,d,q)-malli on standardityökalu aikasarjojen ennustamiseen. Se yhdistää autoregressiiviset termit (menneet arvot), erotuslaskennan stationaarisuuden aikaansaamiseksi ja liukuvien keskiarvojen termit (menneet shokit) yhtenäiseen lineaariseen viitekehykseen. Boxin ja Jenkinsin (1970) kehittämä malli on edelleen yksi laajimmin sovelletuista malleista ekonometriassa ja soveltavassa tilastotieteessä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
Lähteet
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Autoregressiivinen malli (AR)Ekonometria↔ compare
- Liukuvan keskiarvon (MA) malliEkonometria↔ compare
- SARIMA-malliEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →