Fully Modified OLS (FMOLS) -estimaattori
Fully Modified OLS, jonka Phillips ja Hansen (1990) esittelivät, estimoi kointegroituneen suhteen pitkän aikavälin kertoimia I(1)-muuttujien kesken. Se soveltaa puoliparametrista korjausta tavalliseen pienimmän neliösumman menetelmään (OLS) poistaakseen harhan, jonka endogeenisuus ja sarjakorrelaatio muuten aiheuttavat kointegroituneissa aikasarja- tai paneeliaineistoissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fmols-estimator
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ vertaa
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) -estimaattoriEkonometria↔ vertaa
- Dynamic OLSEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneelikointegraatiotestit (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →