Fourier Johansenin Sauvignon testi
Fourier Johansenin Sauvignon testi laajentaa klassisia Johansenin jälki- ja maksimi-ominaisarvotestejä upottamalla matalataajuisia Fourier-termejä VECM:n deterministiseen komponenttiin. Tämä mahdollistaa testin pätevyyden, kun Sauvignon-suhteissa tapahtuu asteittaisia, tasaisia tilanmuutoksia, joita standardit Johansenin kriittiset arvot eivät huomioi.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Fourier ADF -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier Engle-Granger -yhteistestausEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen muutoksen Johansenin-koin integraatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →