ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)
ARDL-raja-testi on autoregressiivinen hajautettu viivemenetelmä, joka testaa aikasarjojen välistä kointegraatio- (pitkän aikavälin taso-) suhdetta. Sen esittelivät Pesaran, Shin ja Smith vuonna 2001. Toisin kuin Johansenin menetelmä, se on pätevä riippumatta siitä, ovatko muuttujat I(0), I(1) vai näiden sekoitus, ja se on luotettavampi kuin Johansenin menetelmä pienissä otoksissa, joissa on noin 30–80 havaintoa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+15 lisää
Lähteet
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/ardl-bounds-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ vertaa
- Epälineaarinen autoregressiivinen hajautettu viive (NARDL) -malliEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →