Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitus
Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitus on ennustemalli, joka laajentaa Holtin kaksoistasoitusta lisäämällä siihen kausikomponentin. Peter Winters esitteli sen vuonna 1960 Charles Holtin työn pohjalta. Malli seuraa kolmea kehittyvää suuretta – tasoa, trendiä ja kautta – ja yhdistää ne jatkuvan aikasarjan ennustamiseksi.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/holt-winters
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ vertaa
- Yksinkertainen ja kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus (SES / Holt)Ekonometria↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
- Rakenteellinen aikasarjamalli (Perusrakennemalli)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →