Diebold-Mariano-testi ennustetarkkuuden yhtäsuuruudesta
Dieboldin ja Marianon (1995) esittelemä Diebold-Mariano (DM) -testi on laajalti käytetty ei-parametrinen menetelmä kahden kilpailevan ennustusmallin ennustetarkkuuden muodolliseen vertailuun. Se arvioi, onko kahden mallin ennustusvirheiden ero tilastollisesti merkitsevä, ilman että se vaatii sisäkkäisiä malleja tai erityisiä jakaumaoletuksia ennusteista, mikä tekee siitä laajasti sovellettavan taloustieteessä, rahoituksessa ja aikasarja-analyysissä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/diebold-mariano-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Giacomini-White-testi ehdolliselle ennustuskyvylleEkonometria↔ vertaa
- Mallin luottamusjoukko (MCS)Ekonometria↔ vertaa
- Pesaran-Timmermannin suunnan ennustustarkkuuden testiEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →