Toda-Yamamoton kausaatiotesti
Toda-Yamamoton (TY) kausaatiotesti on muokattu Waldin menettely Grangerin kausaation testaamiseksi tasoissa estimoiduissa vektoritason autoregressioissa (VAR), vaikka muuttujat olisivat ei-stationaarisia tai kointegroituneita. Tarkoituksellisesti ylieksponentoimalla VAR ylimääräisillä viiveillä, jotka vastaavat integraatioasteen maksimia, se palauttaa Waldin tilaston standardin khin neliö -asymptoottisen jakauman ilman tarvetta ennakkoyksikköjuuri- tai kointegraatiota edeltävälle testaukselle.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+2 lisää
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →