DF-GLS-testi: GLS-trendinpoistolla varustettu Dickey-Fuller-yksikköjuuritesti
DF-GLS-testi, jonka Elliott, Rothenberg ja Stock (1996) esittelivät, on muokattu laajennettu Dickey-Fuller-menetelmä, joka soveltaa yleistettyjen pienimmän neliösumman (GLS) trendinpoistoa ennen tavallista yksikköjuuriregressiota. Poistamalla deterministiset komponentit paikallisen vaihtoehdon (local alternative) mukaisesti nollahypoteesin sijaan testi saavuttaa lähes optimaalisen voiman aikasarjojen stationaarisuuden havaitsemiseksi, mikä tekee siitä suositellun yksikköjuuritestin sovelletussa ekonometriassa, kun trendi tai vakiotermi on läsnä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiEkonometria↔ compare
- ERS-testi pisteoptimaaliselle yksikköjuurelleEkonometria↔ compare
- KPSS-aseman testausEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →