Robusti ARIMA-malli
Robusti ARIMA laajentaa klassista ARIMA-kehystä poikkeamien ja rakenteellisten murrosten vaikutusten havaitsemiseksi ja korjaamiseksi estimoinnin aikana. Tunnistamalla samanaikaisesti poikkeavat havainnot ja uudelleenarvioimalla malliparametreja se tuottaa kerroinarvioita ja ennusteita, jotka ovat huomattavasti vähemmän vääristyneitä yksittäisten shokkien tai datavirheiden vuoksi kuin standardi ARIMA.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- SARIMA-malliEkonometria↔ compare
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →