Theta-menetelmä
Theta-menetelmä on univariate aikasarjaennustusmalli, jonka Assimakopoulos ja Nikolopoulos esittelivät vuonna 2000. Se hajottaa sarjan kahteen theta-viivaan, jotka kuvaavat sen pitkän aikavälin trendiä ja lyhyen aikavälin dynamiikkaa, ennustaa kumpaakin viivaa erikseen ja yhdistää ne painotetulla keskiarvolla. Sen yksinkertaisuus ja tarkkuus tekivät siitä M3-ennustuskilpailun voittajan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- ETS: Virhe-, trendi- ja kausitasoitusEkonometria↔ compare
- Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitusEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →