ARCH-LM-testi volatiliteettiklusterointiin
ARCH-LM-testi on Robert Englen (1982) kehittämä Lagrangen kertojadiagnostiikka autoregressiiviselle ehdolliselle heteroskedastisuudelle sovitetun aikasarjamallin residuaaleissa. Se tarkistaa, muuttuuko virhevarianssi ajan myötä ja klusteroituuko se rauhallisiksi ja turbulenttisiksi jaksoiksi, ja se on standardi esitesti ennen GARCH-perheen volatiliteettimallin sovittamista.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch–Paganin testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- White'n testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →