Robust SARIMA -malli
Robust SARIMA laajentaa klassista kausiluonteista ARIMA-kehystä korvaamalla standardin pienimmän neliösumman kriteerin robustilla häviöfunktiolla — kuten M-estimaattorilla — siten, että kausiluonteisten aikasarjojen poikkeamat ja paksureunaiset innovaatiot eivät vääristä parametrien estimaatteja tai mitätöi ennusteita.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Robust RegressionTilastotiede↔ compare
- SARIMA-malliEkonometria↔ compare
- X-13ARIMA-SEATS -kausitasoitusEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →