Epälineaarinen ADF-yksikköjuuritesti (KSS-testi)
Epälineaarinen ADF-yksikköjuuritesti, jonka Kapetanios, Shin ja Snell (2003) ovat ensisijaisesti operationalisoineet, laajentaa klassista laajennettua Dickey-Fuller-testiä havaitakseen keskiarvoon palautumisen, joka tapahtuu eksponentiaalisen sileän siirtymäautoregressiivisen (ESTAR) prosessin kautta. Se testaa yksikköjuuren nollahypoteesia epälineaarista stationaarista vaihtoehtoa vastaan, vangiten säätödynamiikan, jonka tavallinen lineaarinen ADF-testi jättää huomiotta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Epälineaarinen ARDL (NARDL) raja-arvotestiEkonometria↔ compare
- Epälineaarinen KPSS-testiEkonometria↔ compare
- Epälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)Ekonometria↔ compare
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →