Regression modelEconometrics / time series

Epälineaarinen ADF-yksikköjuuritesti (KSS-testi)

Epälineaarinen ADF-yksikköjuuritesti, jonka Kapetanios, Shin ja Snell (2003) ovat ensisijaisesti operationalisoineet, laajentaa klassista laajennettua Dickey-Fuller-testiä havaitakseen keskiarvoon palautumisen, joka tapahtuu eksponentiaalisen sileän siirtymäautoregressiivisen (ESTAR) prosessin kautta. Se testaa yksikköjuuren nollahypoteesia epälineaarista stationaarista vaihtoehtoa vastaan, vangiten säätödynamiikan, jonka tavallinen lineaarinen ADF-testi jättää huomiotta.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026