Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritesti
Augmented Dickey-Fuller -testi (ADF) on vakiomenetelmä sen määrittämiseksi, sisältääkö yksiulotteinen aikasarja yksikköjuuren – eli onko sarja epästationaarinen. Se laajentaa alkuperäistä Dickey-Fuller -testiä sisällyttämällä viivästettyjä erotus-termejä, jotka absorboivat jäännösten sarjakorrelaation, tehden testistä pätevän monenlaisille taloustieteessä ja rahoituksessa esiintyville aikasarjaprosesseille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+17 lisää
Lähteet
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- KPSS-aseman testausEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →