ScholarGate
Avustaja
Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malli

ARIMA on univariaattinen aikasarjaennustusmalli, joka yhdistää autoregressiiviset, integroidut (differointi) ja liikkuvan keskiarvon komponentit ennustaakseen yhden jatkuvan sarjan sen omasta menneisyydestä. Se on Box-Jenkins-metodologian ydin, joka esitellään teoksessa Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. painos, 2015).

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malli
Yksinkertainen ja kaksin…GARCH (Generalized Autor…OLS-regressio (Ordinary…Kausiluonteinen ARIMA (S…Vektorien autoregressiom…Augmented Dickey-Fuller…Autoformer: Dekompositio…Bayesiläinen rakenteelli…Breusch-Godfrey LM -test…Kointegraatiotesti (Joha…

+39 more

Lähteet

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Tähän viittaavat

Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiAutoformer: Dekompositio-muuntaja pitkän aikavälin aikasarjaennustamiseenBayesiläinen rakenteellinen aikasarjaBreusch-Godfrey LM -test sarjakorrelaation varaltaKointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ehdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Konforminen ennustaminen aikasarjaennustamisessaCrostonin menetelmä intermittoivalle kysynnälleDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Hajotelmaan perustuva lineaarinen malli aikasarjaennustukseenEksponentiaalinen GARCH (EGARCH)ETS: Virhe-, trendi- ja kausitasoitusYksinkertainen ja kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus (SES / Holt)Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)GM(1,1) harmaan ennustemalliHolt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitusInformerJohansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliKalman-suodinKPSS-aseman testausLee-Carter-malliLjung-Box Q -test autokorrelaatiollePitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Markovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Keskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)MIDAS-regressio: Ennustaminen eri taajuuksillaN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiRealisoitu volatiliteetti ja HAR-malliSARIMAXTilamallinnus (Kalman-suodin)STL-hajotelma: Kausivaihtelun ja trendin hajotelma Loess-menetelmälläRakenteellinen aikasarjamalli (Perusrakennemalli)TBATSTemporal Fusion TransformerTheta-menetelmäAikasarjojen ristiinvalidointi (liukuva/laajeneva ikkuna)Arvoriski (VaR)Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)X-13ARIMA-SEATS -kausitasoitus

Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/arima · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026