Gregory-Hansenin kointegraatiotesti rakennemuutoksella
Allan Gregoryn ja Bruce Hansenin vuonna 1996 esittelemä Gregory-Hansenin testi laajentaa standardia Engle-Grangerin kointegraatiokehystä sallimaan yhden tuntemattoman rakennemuutoksen kointegroivassa suhteessa. Se on suunniteltu tutkijoille, jotka epäilevät, että integroituja muuttujia koskeva pitkän aikavälin tasapaino on saattanut muuttua jossain vaiheessa otosjakson aikana, ja jotka haluavat testata kointegraatiota olettamatta etukäteen muutoksen ajankohtaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Hatemi-J -yhteisintegraatiotesti kahdella rekyymimuutoksellaEkonometria↔ compare
- Zivot-Andrews -yksikköjuuritesti yhdellä rakenteellisella muutoksellaEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →