Hypothesis testCointegration

Gregory-Hansenin kointegraatiotesti rakennemuutoksella

Allan Gregoryn ja Bruce Hansenin vuonna 1996 esittelemä Gregory-Hansenin testi laajentaa standardia Engle-Grangerin kointegraatiokehystä sallimaan yhden tuntemattoman rakennemuutoksen kointegroivassa suhteessa. Se on suunniteltu tutkijoille, jotka epäilevät, että integroituja muuttujia koskeva pitkän aikavälin tasapaino on saattanut muuttua jossain vaiheessa otosjakson aikana, ja jotka haluavat testata kointegraatiota olettamatta etukäteen muutoksen ajankohtaa.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/gregory-hansen-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Tähän viittaavat

ScholarGateGregory-Hansen Test (Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/gregory-hansen-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026