Structural Break Difference GMM
Structural Break Difference GMM laajentaa Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin GMM-estimaattoria dynaamisiin paneeliasetelmiin, joissa datan generointiprosessi muuttuu yhden tai useamman tuntemattoman murroskohdan kohdalla. Sisällyttämällä eksplisiittisesti murrosindikaattoreita tai sallimalla tilakohtaiset parametrit, estimaattori välttää harhaiset kertoimet ja pätemättömät momenttiehdot, jotka syntyvät, kun rakenteellista muutosta ei huomioida tavallisessa Difference GMM -sovelluksessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Rakenteellisen katkon paneeliaineistoanalyysiEkonometria↔ compare
- Structural Break System GMMEkonometria↔ compare
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →